「不確実性」とどう向き合うか？統計学から学ぶトレーダー的思考法

「勝率70%！」「月利10%達成！」こんな言葉を聞くと、思わず飛びつきたくなる人も多い。だけど、少し立ち止まって考えてみてほしい。その数字、本当に信用できるだろうか？トレードの世界は、「不確実性」で満ちている。未来は誰にも予測できないし、過去のデータもそのまま鵜呑みにすることはできない。

この記事では、トレーダーが陥りがちな「数字の罠」を避け、不確実な世界で、どのように思考していったらいいかを、統計学の視点からわかりやすく解説する。統計学という学問は、そもそも「ハッキリしない世界で、何が“確からしい”と言えるのか？」という疑問を探るものだ。

つまり、これから取り上げる6つのポイントは、すべて「不確実な世界で、どうやって正しい認識を持ち、どう判断するか？」という問いにつながっている。

アンケートに答えるとき、いつも正直に、同じように答えられているだろうか。実は、同じ質問でも、「誰が聞くか」「いつ聞くか」「質問の順番」で答えが変わることがある。人は無意識に「自分をよく見せたい」「思い出せない」といった理由で、正直に答えられないこともある。

たとえば、「あなたは孤独を感じていますか？」という質問が、「寂しさの調査の1問目」か「たくさんの質問に答えた後の最後の質問」かによって、回答が変わることもあるだろう。

これはトレードにもそのまま当てはまる。たとえば、バックテスト（過去のデータを使って手法の有効性を検証すること）で出る勝率やプロフィットファクター（PF）も、「どういう条件でテストしたか」で大きく変わる。

• テスト期間はどのくらいか？

• どんなロジックを使ったのか？

• 資金管理のルールは？

• トレンド相場での結果か？それともレンジ相場か？

これらの条件を考えずに「勝率90％！」と聞いても、それはまるで「相手によって答えが変わるアンケート」に基づいてトレード方針を決めるようなもの。トレードで重要なのは、「この勝率は、どんな状況で、どんなテスト方法で得られたものなのか？」と常に問いかける姿勢である。

同じ内容でも、言い方を変えるだけで相手の受け取り方はガラッと変わる。たとえば、「16歳～17歳にも選挙権を与えるべきか？」と聞いた場合と、「18歳から16歳に引き下げるべきか？」と聞いた場合で、賛成・反対の割合が逆転したという話がある。言葉のニュアンスが「リスク」や「保守的」な印象を与えるだけで、回答が変わってしまう。これはトレードにおいても同様だ。